Goodな生活

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2020-08-01から1ヶ月間の記事一覧

【統計検定準1級】時系列解析(4)系列相関

はじめに この記事では時系列モデルにおける系列相関(serial correlation)の検定方法と、系列相関の疑いがあるときの対処法について扱います。ダービー・ワトソン(Durbin-Watoson)比(検定)、コクラン・オーカット法に関する、統計検定準1級レベルの内…

【統計検定準1級】時系列解析(3) MA過程

移動平均過程(MA過程) MA過程の具体例 参考 移動平均過程(MA過程) AR過程と異なり、が現在と過去の誤差項の加重和の線形結合で表される系列を、移動平均過程(Moving Average;MA process)という。1次のMA過程(MA(1))は、をホワイトノイズとして、両…

【統計検定準1級】時系列解析(2)AR過程

自己回帰過程(AR過程) AR過程の具体例 参考 自己回帰過程(AR過程) 過去の観測値に依存する同一変数が従う過程が自己回帰過程(Autoregressive;AR process)である。現在の値()を過去の値()に回帰させ、p期前までの値に回帰させる場合は「p次のARモ…

【統計検定準1級】時系列解析(1) 定常性とホワイトノイズ

時系列データとは 時系列データの基本統計量 平均・分散 自己共分散 定常性 弱定常過程の定義 強定常過程との違い ホワイトノイズ iid系列 参考文献 時系列データとは 時系列データ(time-series data)とは、時間の経過とともに観測されたデータ。毎月の消…