Goodな生活

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2017年、新卒で民間シンクタンク入社。学んだこと、考えたことの記録。

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Mostly Harmless Econometrics

【Mostly Harmless Ch.3.4.3】平均への回帰

はじめに この記事は、平均への回帰(regression to the mean)を扱います。内容はJoshua D. Angrist & Jorn-steffen Pischke (2008)『Mostly Harmless Econometrics』Ch.3.4.3"Why is Regression Called Regression and What Does Regression-to-the mean M…

【Mostly Harmless Ch.3.4.2】非線形モデルと限界効果

はじめに この記事ではTobitやProbit等の非線形モデルと限界効果(marginal effects)を扱います。内容はJoshua D. Angrist & Jorn-steffen Pischke (2008)『Mostly Harmless Econometrics』Ch.3.4.2"Limited Dependent Variables and Marginal Effects"を参…

【Mostly Harmless Ch.3.4.2】COP効果

はじめに この記事では、平均処置効果の構成要素の一つであるCOP効果(Conditional on Positive Effects)を扱います。内容はJoshua D. Angrist & Jorn-steffen Pischke (2008)『Mostly Harmless Econometrics』Ch.3.4.2"Limited Dependent Variables and Ma…

【Mostly Harmless Ch.3.4.2】制限従属変数

はじめに この記事では制限従属変数(Limited Dependent Variable;LDV)を扱います。内容はJoshua D. Angrist & Jorn-steffen Pischke (2008)『Mostly Harmless Econometrics』Ch.3.4.2"Limited Dependent Variables and Marginal Effects"を参考にしていま…

【Mostly Harmless Ch.3.4.1】重み付け回帰

はじめに この記事では重み付け回帰(加重回帰;weighting regression)を扱います。詳細には踏み込まず、簡単な説明に留めます。内容はJoshua D. Angrist & Jorn-steffen Pischke (2008)『Mostly Harmless Econometrics』Ch.3.4.1"Weighting Regression"を…

【Mostly Harmless Ch.3.3.3】職業訓練による賃金効果の推定(回帰分析vs傾向スコアマッチング)

はじめに この記事では、職業訓練による賃金効果(因果効果)の推定ついて扱います。内容はJoshua D. Angrist & Jorn-steffen Pischke (2008)『Mostly Harmless Econometrics』Ch.3.3.3"Propensity Score Methods versus Regression"を参考にしています。 目…

【Mostly Harmless Ch.3.3.2】傾向スコアのパラドックス

はじめに この記事では傾向スコアマッチングを用いた推定量の効率性に関する問題(傾向スコアのパラドックス)について扱います。内容はJoshua D. Angrist & Jorn-steffen Pischke (2008)『Mostly Harmless Econometrics』Ch.3.3.2"Control for Covariates U…

【Mostly Harmless Ch.3.3.2】傾向スコアを使った共変量のコントロール

はじめに この記事では傾向スコアマッチング(Propensity Score matching)ついて扱います。内容はJoshua D. Angrist & Jorn-steffen Pischke (2008)『Mostly Harmless Econometrics』Ch.3.3.2"Control for Covariates Using the Propensity Score"を参考に…

【Mostly Harmless Ch.3.3.1,3.5】回帰係数と平均変化率

計量経済学の教科書「Mostly Harmless Econometrics」Ch3.3.1とCh.3.5の学習メモです。回帰係数を平均変化率だと見なす考え方です。教科書の定理について証明や補足説明を書きました。

【Mostly Harmless Ch.3.3.1】回帰とマッチング

はじめに 共変量をコントロールするための操作としてのマッチングは、条件付き独立の仮定(CIA)によって正当化されます。Angrist(1998)は自発的な兵役参加が収入に与える影響を推定するためにマッチングを利用しました。 Angrist, Joshua, Estimating the L…

【Mostly Harmless Ch.3.2.3】良くないコントロール変数

はじめに この記事では良くないコントロール変数(Bad control)について扱います。内容はJoshua D. Angrist & Jorn-steffen Pischke (2008)『Mostly Harmless Econometrics』Ch.3.2.3"Bad Control"を参考にしています。前回の記事では、必要なコントロール…

【Mostly Harmless Ch.3.2.2】欠落変数バイアス

はじめに この記事では識別を考える上で重要な欠落変数バイアスについて扱います。内容はJoshua D. Angrist & Jorn-steffen Pischke (2008)『Mostly Harmless Econometrics』Ch.3.2.2" The Omitted Variables Bias Formula"を参考にしています。 前回の記事…

【Mostly Harmless Ch.3.2.1】条件付き独立の仮定

はじめに この記事では、共変量を所与とし、介入効果と結果変数とが無関係であるという条件付き独立の仮定(Conditional Independence Assumption;CIA)を扱います。内容はJoshua D. Angrist & Jorn-steffen Pischke (2008)『Mostly harmless econometrics…

【Mostly Harmless Ch.3.1.4】飽和回帰モデル

はじめに この記事では飽和モデル(Saturated Model)と主効果(Main Effect)について扱います。これは条件付き期待値関数(Conditional Expectation Function;CEF)が線形になる条件に密接に関係します。記事の内容の多くはJoshua D. Angrist & Jorn-stef…

【Mostly Harmless Ch.3.1.3】最小二乗推定量の漸近的性質

はじめに この記事では最小二乗推定量(Ordinary Least Square Estimator;OLSE)の性質と、回帰分析を行う際の仮定について扱います。内容の多くはJoshua D. Angrist & Jorn-steffen Pischke (2008)『Mostly Harmless Econometrics』Ch.3.1.3”Asymptotic OL…

【Mostly Harmless Ch.3.1.2】線形回帰と条件付き期待値

計量経済学の教科書「Mostly Harmless Econometrics」Ch3.1.2の学習メモです。回帰分析と条件付き期待値の関係に関する内容です。教科書の定理について証明や補足説明を書きました。

【Mostly Harmless Ch.3.1.2】回帰係数とFWL定理

計量経済学の教科書「Mostly Harmless Econometrics」Ch3.1.2の学習メモです。FWL定理を応用したRegression Anatomyの証明や補足説明を書きました。

【Mostly Harmless Ch.3.1.1】条件付き期待値

計量経済学の教科書「Mostly Harmless Econometrics」Ch3.1.1の学習メモです。条件付き期待値に関するセクションです。定理の証明や補足説明を書きました。

【Mostly Harmless Ch.2.3】実験データを使った回帰分析

はじめに この記事では回帰分析を使って実験データ(experimental data)を分析する方法を扱います。内容の多くはJoshua D. Angrist & Jorn-steffen Pischke (2008)『Mostly Harmless Econometrics』Chapter2.3"Regression Analysis of Experiments"に依拠し…

【Mostly Harmless Ch.2.1,2.2】セレクションバイアスとRCT

はじめに この記事では、実証研究を行う上で最も重要な課題の一つであるセレクションバイアス(選択バイアス)とその対処法であるランダム化比較試験(Randomized Controlled Trial; RCT) *1を扱います。内容の多くは現代の計量経済学の名著、Joshua D. Ang…