カフェラテに適したオーツミルク 行きつけのコーヒー屋さんでオーツミルクの存在を知った。オーツミルクはオート麦（オートミールの原料）から作られる植物性のミルクである。試しにオーツミルクのカフェラテを飲んだみた。牛乳よりも後味がすっきりしている…

統計検定１級の学習メモ。代表的な確率分布について。 離散型確率分布 2項分布 ベルヌーイ試行とベルヌーイ分布 ベルヌーイ試行の一般化による2項分布の導出 最尤推定量 フィッシャー情報量 最尤推定量はUMVE 幾何分布 最尤推定量 ポアソン分布 ポアソン少数…

統計検定1級の学習メモです。 最尤推定量 クラメール・ラオの不等式と有効推定量 スコア関数とフィッシャー情報量 フィッシャー情報量の性質 クラメール・ラオの不等式 不等式の証明 参考 最尤推定量 確率密度関数をもつ母集団から得られた、個の標本に対し…

参考にした本 必要な準備 インストール データセットを読み込む フィルターをかける 一つの条件 複数条件の場合 条件の否定 グループごとに集計する カウントする 平均や分散を出す 複数の単位で集計 一回集計したあとに再度集計 条件下で新たな変数を作る …

はじめまして。筆者とこのブログの紹介をさせていただきます。 筆者について 大学時代（経済学部） 大学院時代（経済学研究科修士課程） 社会人（民間シンクタンク） これからやってみたいこと ブログを始めた理由 1.知識の定着 2.整理整頓 3.仕事作り（にな…

はじめに この記事では時系列モデルにおける系列相関（serial correlation）の検定方法と、系列相関の疑いがあるときの対処法について扱います。ダービー・ワトソン（Durbin-Watoson）比（検定）、コクラン・オーカット法に関する、統計検定準1級レベルの内…

移動平均過程（MA過程） MA過程の具体例 参考 移動平均過程（MA過程） AR過程と異なり、が現在と過去の誤差項の加重和の線形結合で表される系列を、移動平均過程（Moving Average；MA process）という。1次のMA過程（MA(1)）は、をホワイトノイズとして、両…

自己回帰過程（AR過程） AR過程の具体例 参考 自己回帰過程（AR過程） 過去の観測値に依存する同一変数が従う過程が自己回帰過程（Autoregressive；AR process）である。現在の値（）を過去の値（）に回帰させ、p期前までの値に回帰させる場合は「p次のARモ…

時系列データとは 時系列データの基本統計量 平均・分散 自己共分散 定常性 弱定常過程の定義 強定常過程との違い ホワイトノイズ iid系列 参考文献 時系列データとは 時系列データ（time-series data）とは、時間の経過とともに観測されたデータ。毎月の消…

用語の定義 Estimand （推定対象）：関心のあるパラメータ Estimator（推定量）：Estimandを導出するためのアルゴリズム Estimates（推定値）：Estimatorの出力値 OLSにおけるEstimand, Estimator, Estimates 単回帰を最小二乗法（OLS）で推定する場合のEsti…

はじめに この記事は、平均への回帰（regression to the mean）を扱います。内容はJoshua D. Angrist & Jorn-steffen Pischke (2008)『Mostly Harmless Econometrics』Ch.3.4.3"Why is Regression Called Regression and What Does Regression-to-the mean M…

はじめに この記事ではTobitやProbit等の非線形モデルと限界効果（marginal effects）を扱います。内容はJoshua D. Angrist & Jorn-steffen Pischke (2008)『Mostly Harmless Econometrics』Ch.3.4.2"Limited Dependent Variables and Marginal Effects"を参…

はじめに この記事では、平均処置効果の構成要素の一つであるCOP効果（Conditional on Positive Effects）を扱います。内容はJoshua D. Angrist & Jorn-steffen Pischke (2008)『Mostly Harmless Econometrics』Ch.3.4.2"Limited Dependent Variables and Ma…

はじめに この記事では制限従属変数（Limited Dependent Variable；LDV）を扱います。内容はJoshua D. Angrist & Jorn-steffen Pischke (2008)『Mostly Harmless Econometrics』Ch.3.4.2"Limited Dependent Variables and Marginal Effects"を参考にしていま…

はじめに この記事では重み付け回帰（加重回帰；weighting regression）を扱います。詳細には踏み込まず、簡単な説明に留めます。内容はJoshua D. Angrist & Jorn-steffen Pischke (2008)『Mostly Harmless Econometrics』Ch.3.4.1"Weighting Regression"を…